大家好，我是乌克兰剑圣。传统进场方法经常会遇到震动的时分频频止损，趋势结尾赢利回吐过大。今日咱们学习高斯自习惯均线的打分算法来魔改进场模块。动摇率过低时能够放宽一点参数，扛住更多的动摇削减频频开平止损。动摇率过热时能收敛系数，削减V字回转时的赢利回吐。
自习惯高斯移动均匀战略 (VIP16) 是一种依据商场动摇性和价格行为的量化买卖战略。该战略经过核算自习惯高斯移动均匀 (AGMA) 来辨认商场的趋势，并结合信号得分 (Score) 来生成买卖信号。战略的中心思维是经过动态调整标准差 (Sigma) 来习惯商场的动摇性，来提高战略的习惯性和稳定性。
- 运用自习惯的标准差 Sigma 来核算高斯移动均匀。标准差能够精确的经过商场动摇性自习惯调整，或许运用固定的标准差。
- 经过循环核算每个周期的权重和加权均匀值，得到自习惯高斯移动均匀 AGMA。
- 经过比较当时 AGMA 与曩昔 Ends 个周期的 AGMA 值，核算信号得分 Score。得分越高表明多头信号越强，得分越低表明空头信号越强。
- 一起核算多头和空头的累计得分 LongCout 和 ShortCout，用于后续的进场和进场逻辑。
- 当多头信号 LongSignal 为真且当时价格高于曩昔 Ends 个周期的最高价 HHV，而且当时没有多头持仓时，买入。
- 当空头信号 ShortSignal 为真且当时价格低于曩昔 Ends 个周期的最低价 LLV，而且当时没有空头持仓时，卖出。
- 依据持仓状况和商场动摇性，动态调整加快系数，到达结尾快速态度的作用。
如上图，高斯均线有一个FOR循环打分体系，当满意多头条件时+1分，不满意-1分。可是每根K线的涨跌起伏不同，不能简单用+1-1来累计。因而，咱们用Abs(Open-Close)起伏累计，这样的优点是呈现暴涨暴跌的K线，也会更靠近实在动摇。
咱们回溯N个周期的涨跌状况，把多空做成比值，当呈现单一方向的比值持续扩大时咱们就知道或许处于一个流通的趋势中，从均值回归的视点调查，比值动摇在历史数据中也存在极限。
当比值处于一个较高动摇规模时，咱们开端收敛参数，以避免迅猛的V型回转带来的较大回吐，正如上图中的比值上下轨迹。
这个图显现有结尾加快与不加快的进场线走势，结尾加快的断定需求一个参数，便是咱们上面讲到的比值动摇存在均值回归的现象，当它超越极值时就会调整为结尾加快的状况。
OK，经过打分体系还能够有更多的思路延申，11月咱们持续发掘打分体系的战略思路。
12月份咱们将敞开2025沙龙，届时给粉丝们一个巨大的惊喜，敬请期待。
